(Математическая новелла)
Строго говоря, предпосылок к тому, чтобы выпускница одной из томских школ поступила на специальность, только что открывшуюся на кафедре высшей математики и математической физики ЕНМФ, было не так уж и много.
Правда, класс, в котором училась, физико-математический, но тянуло, как ни странно, больше к литературе, истории…
Вот с выбором вуза было проще.
Может, сказалось, что в Томском политехническом в своё время учились не только папа с мамой, но дедушка и бабушка. Сегодня аспирант третьего года обучения Ольга Александровна Бельснер вспоминает, что во вновь открывшейся специальности \"Математические методы в экономике\" её привлекла именно гуманитарно-математическая составляющая. С этого всё и началось.
\"С третьего курса включилась в НИРС, работая по-настоящему серьёзно… - вспоминает доцент кафедры, кандидат физико-математических наук Олег Леонидович Крицкий. - Начинала под руководством ассистента, кандидата физико-математических наук Дмитрия Николаевича Жабина.
На тот период я находился в процессе определения сферы своих научных интересов, можно сказать. Дело в том, что та проблема, которую мы в настоящее время исследуем - \"Многомерные эконометрические методы\", была сформулирована относительно недавно.
Даже если брать самые ранние работы, то названые методы развиваются всего 15 лет. Мы подключились к этим работам 5 лет назад. Мало того, до 1991 года такой науки, как \"Финансовая математика\", вообще не существовало. Не случайно русскоязычной литературы по направлению практически нет: буквально 2-3 учебника. Так что в абсолютном большинстве всё, чего мы касаемся - это исследования наших западных коллег…\"
На самом деле интерес западных исследователей к этой теме вызван не столько природным прагматизмом, сколько тем, что в условиях кризиса мировой экономики, который предрекают эксперты, проблема поиска адекватного математического инструментария актуализировала научный поиск в области эконометрики как никогда более.
Из представления кафедры высшей математики и математической физики о научно-педагогической деятельности Ольги Александровны Бельснер:
\"…в 2005 окончила с отличием факультет естественных наук и математики ТПУ по специальности \"Математические методы в экономике\" и институт языковой коммуникации ТПУ с присвоением дополнительной квалификации \"Переводчик в сфере профессиональной коммуникации\" (английский язык).
…ведет занятия по профессиональному английскому языку у студентов третьего и четвертого курсов ЕНМФ (модули \"Макроэкономика\", \"Микроэкономика\") и практические занятия по высшей математике у студентов ЭЛТИ.
Начиная с третьего курса, Бельснер О.А. занимается научной работой, изучая процессы рынка капитала (в частности, производные финансовые инструменты). В выпускной квалификационной работе предлагается выражение, позволяющее произвести оценку стоимости свопционного контракта с использованием модели Хала-Уайта, производится калибрация модели и апробация полученных результатов на основе рыночной информации…\"
\"Заслуга Ольги Александровны, - продолжает наш разговор научный консультант, - в том, что, по сути, первой в России она начала исследования именно по многомерным эконометрическим методам, которые позволяют рассматривать целый конгломерат из пакетов ценных бумаг. Если раньше могли прогнозировать движение одной ценной бумаги. То теперь есть возможность рассматривать все, причём в их совокупности…\"
Пожалуй, определяющую роль в переходе от одномерной модели к многомерной сыграло некое почти обстоятельство, почти случайного характера.
Это была Международная конференция по эконометрике в Гётеборге - Швеция, 2005-й (год, когда О.А. Бельснер поступила в очную аспирантуру по специальности 05.13.18 \"Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ\" при кафедре ВММФ ТПУ, научный руководитель - профессор, доктор физико-математических наук А.Ю. Трифонов).
Так вот. Один из докладов представлял некто Каджигас из Imperial College London, который рассматривал многомерное асимметричное распределение Лапласа (теория вероятности).
Олег Леонидович Крицкий, вернувшийся в Томск, пересказал содержание события коллегам. В результате было принято решение повторить результаты, полученные экспертом, в одной из мировых финансовых столиц.
Но на поверку оказалось, что вообще-то есть и другие методы. Во всяком случае, на тот момент - три типа. И кое-какие из них даже были достаточно разработаны. \"Тогда решили взять более общий случай! - продолжает Олег Леонидович. - И… Были получены результаты, которые, если не повторяют, то даже несколько превосходят те, что получили наши коллеги за рубежом, учёные с мировым именем.
В частности, нам удалось вычислить многомерные риски. Этого пока ещё нет нигде (публикация, утверждающая право первенства, состоялась в декабре 2007 года в журнале (издательство Центрального экономико-математического института РАН) \"Прикладная эконометрика\". В течение текущего года должны состояться ещё 4 статьи.
От редакции: В 2006 году журнал \"Прикладная эконометрика\" включён в список периодических изданий ВАК, рекомендованных для публикации результатов диссертационных исследований. По сути, это академическое издание стало первым российским, посвященным данной области исследований. До этого не было ни одного. Для сравнения: за рубежом журналов такой направленности насчитывается до 150.
Что касается научной новизны, то ничего более актуального для такой сферы экономики, как управление активами, пока что нет. Тем более в условиях, когда фиксируется мировое падение фондовых индексов (включая Россию): за первые два месяца наступившего года - на 15-20 процентов.
При таких падениях для игроков финансовых рынков самое главное - сохранить инвестированный капитал.
Это можно сделать, используя методологию риск-менеджмента (то есть, соответствующий математический аппарат, элементы которого получила \"томская группа\"), что позволит принимать оперативно-оптимальные решения.
Сейчас наша \"могучая кучка\" (понятно ведь, что Ольга Александровна Бельснер работает не одна) завязывает контакты с московскими коллегами.
Впрочем, авторы готовы коллаборировать со своими зарубежными коллегами, тем более представить - есть что.
Что касается интереса со стороны действующего отечественного бизнеса, то пока что российское законодательство оберегает банки РФ от подобного приватного интереса. Тем не менее, управляющие компании (как Московские, так и Томские) уже активно интересуются результатами, правда, пока что на более тривиальном уровне.
Дело в том, что наши банкиры ещё не научились работать в самом простом варианте, то есть, решать даже одномерные задачи.
Ну, и под занавес разговора остаётся только представить наших героев, которых должна знать страна. Это - Артур Александрович Мицель (ТУСУР и ТПУ); Виктор Васильевич Конев (ТГУ); Олег Леонидович Крицкий (ТПУ) и ….
Что касается Ольги Александровны, то, как уже было сказано выше, в настоящее время она завершает обучение в аспирантуре. За последнее время совместно с О.Л. Крицким опубликовала 5 статей в рейтинговых журналах, участвует в 4-х Международных грантах. С 1 января 2008 года входит в состав \"Кадрового резерва ТПУ\".
И, наконец, что касается задачи навырост, то профессор Трифонов уже сделал предложение рассмотреть нынешнюю - дискретную - модель, но уже как динамическую…
Записал О.Н. Плотников